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第140章 量化的未来决战棕櫚油（第5页）

於是，为降低风险，同时满足空头头寸低於註册仓单的目標，夏辉被迫砍单、割肉止损。

至周一下午，广和的净空单持仓量已经从巔峰的12万6千手下降到10万2千手，相当於把帐户上接近3000万的浮亏变成实亏。

砍掉2万4千手空单后，夏辉的压力减轻不少。

接下来只需按照这个速度继续平仓即可，甚至还能再慢一点、再保守一点，把亏损控制在有限的范围內。

下周三是棕櫚油1102合约的交割日，还有9天时间，足够广和完成减仓任务了。

根据分析师的评估，最终的交割价应该会落在9600点附近，因为现货一直在9400—

9600点浮动，距离交割日越近，期货和现货的基差就越小，这是基本的经济学常识。

正是基於以上分析，夏辉才没急著平仓，否则按照周一的成交量，他至少平掉4万手空单。

应该来说，只要不出意外，这个策略是没毛病的。

广和手上有货，多头再怎么闹腾也不敢在9900点接盘，至多杀一波空头就离场走人。

多头一走，价格自然就下跌了。

只要交割价回落到9600点以下，夏辉就能把前面的亏损全部赚回来，实现保本出局。

有人可能就要问了，多头为什么不继续逼仓呢？把空头全部拉爆不好吗？

10200的新高近在咫尺，怎么著也得尝试一下吧？

期货市场，商品为王。

谁有货谁就是爹！

临近交割日、期货贴水现货数百点、空头仓单充足，哪个多头敢逼空？

疯了吧！

正確的做法应该是做空期货、做多现货，直接套利就完事了。

爽吃几百点的基差不香吗？还没任何风险。

事实上有不少人就是这么干的。

周一下午大商所公布的持仓信息显示，空头榜一大哥国泰君安增仓2万手、榜二中信期货增仓1万4千手，空方当日增仓4万6千手！

而多头呢？不仅没有增仓，反而减仓2万2千手！

这完美符合广和的预测。

只是比较奇怪的是，空头增仓、多头减仓，价格居然不跌反涨，多少有点不讲道理了。

好在全天涨幅只有0。5%，无伤大雅。

另外，在总持仓方面，多空双方终於回归理性，空头从峰值的96万手降至30万手，多头也从128万手的高点回落到20万手。

30万对20万，优势在我！

拿到这份数据后，夏辉彻底放心了。

“奶奶的，告诉我，怎么输？！”

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